Сравнение PNW с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pinnacle West Capital Corporation (PNW) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PNW или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между PNW и ^GSPC составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности PNW и ^GSPC
Основные характеристики
PNW:
2.17
^GSPC:
1.62
PNW:
2.99
^GSPC:
2.20
PNW:
1.38
^GSPC:
1.30
PNW:
1.68
^GSPC:
2.46
PNW:
8.68
^GSPC:
10.01
PNW:
4.42%
^GSPC:
2.08%
PNW:
17.67%
^GSPC:
12.88%
PNW:
-79.18%
^GSPC:
-56.78%
PNW:
-2.10%
^GSPC:
-2.13%
Доходность по периодам
С начала года, PNW показывает доходность 9.16%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 2.24%. За последние 10 лет акции PNW уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 7.48% против 11.05% соответственно.
PNW
9.16%
7.65%
7.41%
36.17%
1.99%
7.48%
^GSPC
2.24%
-1.73%
6.72%
18.16%
13.31%
11.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PNW и ^GSPC
PNW
^GSPC
Сравнение PNW c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pinnacle West Capital Corporation (PNW) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок PNW и ^GSPC
Максимальная просадка PNW за все время составила -79.18%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PNW и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PNW и ^GSPC
Pinnacle West Capital Corporation (PNW) имеет более высокую волатильность в 3.96% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.43%. Это указывает на то, что PNW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.