PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PNW с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PNW и ^GSPC составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности PNW и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pinnacle West Capital Corporation (PNW) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
7.41%
6.72%
PNW
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PNW:

2.17

^GSPC:

1.62

Коэф-т Сортино

PNW:

2.99

^GSPC:

2.20

Коэф-т Омега

PNW:

1.38

^GSPC:

1.30

Коэф-т Кальмара

PNW:

1.68

^GSPC:

2.46

Коэф-т Мартина

PNW:

8.68

^GSPC:

10.01

Индекс Язвы

PNW:

4.42%

^GSPC:

2.08%

Дневная вол-ть

PNW:

17.67%

^GSPC:

12.88%

Макс. просадка

PNW:

-79.18%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

PNW:

-2.10%

^GSPC:

-2.13%

Доходность по периодам

С начала года, PNW показывает доходность 9.16%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 2.24%. За последние 10 лет акции PNW уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 7.48% против 11.05% соответственно.


PNW

С начала года

9.16%

1 месяц

7.65%

6 месяцев

7.41%

1 год

36.17%

5 лет

1.99%

10 лет

7.48%

^GSPC

С начала года

2.24%

1 месяц

-1.73%

6 месяцев

6.72%

1 год

18.16%

5 лет

13.31%

10 лет

11.05%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PNW и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PNW
Ранг риск-скорректированной доходности PNW, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PNW, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PNW, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PNW, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PNW, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PNW, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина

^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PNW c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pinnacle West Capital Corporation (PNW) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PNW, с текущим значением в 2.17, в сравнении с широким рынком-2.000.002.002.171.62
Коэффициент Сортино PNW, с текущим значением в 2.99, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.992.20
Коэффициент Омега PNW, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.381.30
Коэффициент Кальмара PNW, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.682.46
Коэффициент Мартина PNW, с текущим значением в 8.68, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.008.6810.01
PNW
^GSPC

Показатель коэффициента Шарпа PNW на текущий момент составляет 2.17, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PNW и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
2.17
1.62
PNW
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок PNW и ^GSPC

Максимальная просадка PNW за все время составила -79.18%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PNW и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-2.10%
-2.13%
PNW
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности PNW и ^GSPC

Pinnacle West Capital Corporation (PNW) имеет более высокую волатильность в 3.96% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.43%. Это указывает на то, что PNW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
3.96%
3.43%
PNW
^GSPC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab