Сравнение PNW с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pinnacle West Capital Corporation (PNW) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PNW или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между PNW и ^GSPC составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности PNW и ^GSPC
Основные характеристики
PNW:
1.32
^GSPC:
1.90
PNW:
1.93
^GSPC:
2.54
PNW:
1.23
^GSPC:
1.35
PNW:
1.02
^GSPC:
2.87
PNW:
6.04
^GSPC:
11.84
PNW:
3.97%
^GSPC:
2.06%
PNW:
18.19%
^GSPC:
12.86%
PNW:
-79.18%
^GSPC:
-56.78%
PNW:
-10.70%
^GSPC:
-2.30%
Доходность по периодам
С начала года, PNW показывает доходность -0.42%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 1.16%. За последние 10 лет акции PNW уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 5.76% против 11.44% соответственно.
PNW
-0.42%
-1.87%
4.63%
26.42%
2.41%
5.76%
^GSPC
1.16%
-2.04%
6.47%
24.84%
12.36%
11.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PNW и ^GSPC
PNW
^GSPC
Сравнение PNW c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pinnacle West Capital Corporation (PNW) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок PNW и ^GSPC
Максимальная просадка PNW за все время составила -79.18%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PNW и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PNW и ^GSPC
Pinnacle West Capital Corporation (PNW) и S&P 500 (^GSPC) имеют волатильность 4.83% и 4.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.