Сравнение PNW с ^GSPC

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Просадки

Волатильность

Сравнение PNW с ^GSPC

Последнее обновление 16 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pinnacle West Capital Corporation (PNW) и S&P 500 (^GSPC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PNW или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между PNW и ^GSPC составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности PNW и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pinnacle West Capital Corporation (PNW) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

PNW

^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PNW:

2.03

^GSPC:

0.28

Коэф-т Сортино

PNW:

2.78

^GSPC:

0.53

Коэф-т Омега

PNW:

1.35

^GSPC:

1.08

Коэф-т Кальмара

PNW:

2.03

^GSPC:

0.28

Коэф-т Мартина

PNW:

8.13

^GSPC:

1.31

Индекс Язвы

PNW:

4.46%

^GSPC:

4.06%

Дневная вол-ть

PNW:

17.85%

^GSPC:

18.90%

Макс. просадка

PNW:

-79.18%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

PNW:

-1.22%

^GSPC:

-12.17%

Доходность по периодам

С начала года, PNW показывает доходность 12.36%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -8.25%. За последние 10 лет акции PNW уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 8.37% против 10.02% соответственно.

PNW

С начала года

12.36%

1 месяц

0.60%

6 месяцев

10.57%

1 год

36.47%

5 лет

8.32%

10 лет

8.37%

^GSPC

С начала года

-8.25%

1 месяц

-4.30%

6 месяцев

-7.20%

1 год

6.61%

5 лет

14.07%

10 лет

10.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PNW и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PNW

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

^GSPC

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PNW c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pinnacle West Capital Corporation (PNW) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

PNW: 2.03

^GSPC: 0.28

Коэффициент Сортино

PNW: 2.78

^GSPC: 0.53

Коэффициент Омега

PNW: 1.35

^GSPC: 1.08

Коэффициент Кальмара

PNW: 2.03

^GSPC: 0.28

Коэффициент Мартина

PNW: 8.13

^GSPC: 1.31

Показатель коэффициента Шарпа PNW на текущий момент составляет 2.03, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PNW и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

PNW

^GSPC

Просадки

Сравнение просадок PNW и ^GSPC

Максимальная просадка PNW за все время составила -79.18%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PNW и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

PNW

^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности PNW и ^GSPC

Текущая волатильность для Pinnacle West Capital Corporation (PNW) составляет 6.90%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 13.54%. Это указывает на то, что PNW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

PNW

^GSPC

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение PNW с ^GSPC

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности PNW и ^GSPC

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PNW и ^GSPC

PNW

^GSPC

Сравнение PNW c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

Просадки

Сравнение просадок PNW и ^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности PNW и ^GSPC

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество